费雪变换
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费雪变换(英语:Fisher transformation)是统计学中用于相关系数假设检验的一种方法。对样本相关系数进行费雪变换后,可以用来检验关于总体相关系数ρ的假设。[1][2]
定义
已知N组双变量样本(Xi, Yi), i = 1, ..., N,样本相关系数r为
于是,r的费雪变换可定义为
当(X, Y)为二元常态分布且(Xi, Yi)对相互独立时,z近似为常态分布。其均值为
标准差为
其中N是样本大小,ρ是变量X与Y的总体相关系数。
费雪变换及其逆变换
可以用于构造ρ的置信区间。
参考文献
- ^ Fisher, R.A. Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples of an indefinitely large population. Biometrika (Biometrika Trust). 1915, 10 (4): 507–521. JSTOR 2331838. doi:10.2307/2331838.
- ^ Fisher, R.A. On the `probable error' of a coefficient of correlation deduced from a small sample (PDF). Metron. 1921, 1: 3–32 [2015-09-03]. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-12).
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